PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с UST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). METD is actively managed, while UST is passively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs 3.81% for UST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности METD и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.88%.

METD

1 день
-4.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и UST

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		1.66%-17.33%-15.84%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-1.17%

Correlation

The correlation between METD and UST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.04

The correlation between METD and UST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с METAMETD с TYDMETD с AMZD
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

METD vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.40

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.64

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.44

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

1.26

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.19

-0.63

Просадки

Сравнение просадок METD и UST

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, примерно равная максимальной просадке UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-47.99%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-8.75%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-38.33%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-15.13%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

3.03%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и UST

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

3.10%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.02%

6.58%

+20.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

9.50%

+26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

15.47%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

13.18%

+23.23%

Сравнение комиссий METD и UST

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и UST

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности UST в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.69%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

METD and UST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (8.85%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs UST's -47.99%.

On 1-year performance, UST leads with 3.81% vs 1.14% for METD. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UST has performed better with a 3.81% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.69% for METD.

METD is categorized as Inverse Equities, while UST is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for UST.

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор