PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с ULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). METD is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, METD returned 1.14% vs 1.72% for ULE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for ULE.

Доходность

Сравнение доходности METD и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.15%.

METD

1 день
-4.20%
1 месяц
-2.14%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
1.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULE

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
4.49%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и ULE

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		1.66%-17.33%-15.84%
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.15%25.97%-9.24%

Correlation

The correlation between METD and ULE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.00

The correlation between METD and ULE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с METAMETD с TYDMETD с AMZD
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X

Доходность на риск

METD vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.13

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.29

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.17

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

0.36

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.21

-0.23

Просадки

Сравнение просадок METD и ULE

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-72.74%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-10.40%

-13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-62.19%

+27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-46.06%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

4.78%

+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и ULE

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

2.40%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.02%

8.95%

+18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.57%

13.46%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

16.13%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.41%

15.22%

+21.19%

Сравнение комиссий METD и ULE

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и ULE

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.69%3.35%2.30%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METD and ULE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (8.85%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs ULE's -72.74%.

On 1-year performance, ULE leads with 1.72% vs 1.14% for METD. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULE has performed better with a 1.72% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for ULE.

METD is categorized as Inverse Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for ULE.

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор