Сравнение METD с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Ultra Euro (ULE).
METD и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и ULE
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
METD vs. ULE — Ранг доходности на риск
METD
ULE
Сравнение METD c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.78 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.29 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.16 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2.81 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.78 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.21 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между METD и ULE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и ULE
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METD и ULE
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -72.74% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -10.40% | -29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -62.16% | +33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -45.91% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 4.31% | +24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и ULE
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 4.72% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 9.12% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 17.11% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 16.20% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 15.31% | +20.94% |