PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METD с ULE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). METD is actively managed, while ULE is passively managed. Over the past year, METD returned 22.37% vs -6.56% for ULE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for ULE.

Доходность

Сравнение доходности METD и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 15.72%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -6.99%.

METD

1 день
2.72%
1 месяц
11.25%
С начала года
15.72%
6 месяцев
17.24%
1 год
22.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULE

1 день
0.12%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-7.53%
1 год
-6.56%
3 года*
1.84%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
-2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и ULE

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		15.72%-17.33%-15.84%
ULE
ProShares Ultra Euro		-6.99%25.97%-9.59%

Correlation

The correlation between METD and ULE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.02

The correlation between METD and ULE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с TYDMETD с METAMETD с AMZD
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=X

Доходность на риск

METD vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METDULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.50

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.65

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.56

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.24

+3.34

METD vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ULE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и ULE

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METDULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-72.74%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-11.67%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.62%

-63.69%

+38.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-46.11%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

5.31%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и ULE

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METDULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

2.73%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

8.94%

+19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.55%

13.10%

+23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

16.09%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

15.11%

+21.51%

Сравнение комиссий METD и ULE

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и ULE

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.39%3.35%2.30%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METD and ULE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (13.19%) compared to ULE (2.73%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs ULE's -72.74%.

On 1-year performance, METD leads with 22.37% vs -6.56% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METD has performed better with a 22.37% return vs -6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for ULE.

METD is categorized as Inverse Equities, while ULE is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.95% for ULE.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор