PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и TECL


2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
10.80%-17.33%-15.84%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-23.03%38.60%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.


METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bear 1X ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Сравнение комиссий METD и TECL

METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


Доходность на риск

METD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METDTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.77

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.49

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.38

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

3.85

-4.16

METD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METDTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.77

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.63

-1.00

Корреляция

Корреляция между METD и TECL составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и TECL

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TECL в 9.23%


TTM202520242023202220212020201920182017
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.46%3.35%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок METD и TECL

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TECL.


Загрузка...

Показатели просадок


METDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-77.96%

+31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-46.58%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-37.08%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-18.49%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

16.75%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

24.34%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

49.46%

-22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

79.85%

-39.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

73.52%

-37.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

71.84%

-35.59%