Сравнение METD с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
METD и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и TECL
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
METD vs. TECL — Ранг доходности на риск
METD
TECL
Сравнение METD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.77 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.49 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.38 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.85 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.77 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.63 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между METD и TECL составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и TECL
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок METD и TECL
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -77.96% | +31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -46.58% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -37.08% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -18.49% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 16.75% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 24.34% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 49.46% | -22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 79.85% | -39.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 73.52% | -37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 71.84% | -35.59% |