Сравнение METD с SPXS
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. METD is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs -41.05% for SPXS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METD charges 1.00%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности METD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам METD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -24.97% |
Correlation
The correlation between METD and SPXS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between METD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
METD
SPXS
Сравнение METD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.94 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.62 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и SPXS
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -100.00% | +53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -43.64% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -100.00% | +59.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -96.31% | +67.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 25.40% | -13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SPXS
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 10.70% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 30.07% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 37.65% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 50.74% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 53.50% | -16.04% |
Сравнение комиссий METD и SPXS
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SPXS
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
METD and SPXS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -41.05% for SPXS. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.97% for METD.
Their fees differ too: 1.00% for METD and 1.08% for SPXS.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор