Сравнение METD с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
METD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности METD и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METD и SPXS
METD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
METD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
METD
SPXS
Сравнение METD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -0.77 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.97 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.66 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.76 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.77 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.81 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между METD и SPXS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и SPXS
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок METD и SPXS
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| METD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -100.00% | +53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -65.10% | +25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -100.00% | +71.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.04% | -96.27% | +68.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 55.82% | -26.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) составляет 13.60%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что METD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 16.19% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.77% | 28.36% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 54.64% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 50.41% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 53.49% | -17.24% |