Сравнение METD с HAPI
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. METD is actively managed, while HAPI is passively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 18.21% for HAPI. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.
Доходность
Сравнение доходности METD и HAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у HAPI с доходностью 9.26%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 9.26% | 16.26% | 11.51% |
Correlation
The correlation between METD and HAPI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between METD and HAPI has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. HAPI — Ранг доходности на риск
METD
HAPI
Сравнение METD c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.25 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 9.33 | -9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и HAPI
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и HAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -19.46% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -8.12% | -17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -0.49% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -2.01% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 1.96% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и HAPI
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 2.99% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 9.23% | +22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 11.80% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 15.64% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 15.64% | +21.82% |
Сравнение комиссий METD и HAPI
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и HAPI
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности HAPI в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.79% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METD and HAPI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to HAPI (2.99%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs HAPI's -19.46%.
On 1-year performance, HAPI leads with 18.21% vs -2.77% for METD. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAPI has performed better with a 18.21% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.79% for HAPI.
METD is categorized as Inverse Equities, while HAPI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Harbor. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.35% for HAPI.
HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и HAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор