Сравнение EMTY с SPDN
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs -8.36%/yr for SPDN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
Сравнение доходности по годам EMTY и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -4.27% |
Correlation
The correlation between EMTY and SPDN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between EMTY and SPDN has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SPDN — Ранг доходности на риск
EMTY
SPDN
Сравнение EMTY c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.93 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.75 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SPDN
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -75.31% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -16.05% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -38.24% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -43.85% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -74.71% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -48.66% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 9.44% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SPDN
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.51% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 9.82% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 12.59% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.95% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 18.04% | +7.59% |
Сравнение комиссий EMTY и SPDN
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SPDN
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SPDN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (5.20%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SPDN's -75.31%.
On 5-year performance, EMTY leads with -2.54% vs -8.36% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.54% return vs -8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.47% for EMTY.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.50% for SPDN.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор