Сравнение EMTY с SPDN
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs -8.22%/yr for SPDN. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -9.21%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам EMTY и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -4.27% |
Correlation
The correlation between EMTY and SPDN is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between EMTY and SPDN has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SPDN — Ранг доходности на риск
EMTY
SPDN
Сравнение EMTY c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.87 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.70 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SPDN
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -75.58% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -16.83% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -38.90% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -44.45% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -75.55% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -48.96% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 8.74% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SPDN
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.99% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.33% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 12.97% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 17.00% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 18.04% | +7.55% |
Сравнение комиссий EMTY и SPDN
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SPDN
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что сопоставимо с доходностью SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SPDN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.47%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SPDN's -75.58%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.47% vs -8.22% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.47% return vs -8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY and SPDN have nearly identical dividend yields, around 3.42%.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.48% for SPDN.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор