Сравнение METD с AUGT
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, METD returned -2.77% vs 15.52% for AUGT. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for AUGT.
Доходность
Сравнение доходности METD и AUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью 7.50%.
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 7.50% | 14.64% | 9.34% |
Correlation
The correlation between METD and AUGT is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between METD and AUGT has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. AUGT — Ранг доходности на риск
METD
AUGT
Сравнение METD c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.91 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 15.03 | -15.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и AUGT
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и AUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -13.12% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -5.36% | -20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -0.04% | -40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -1.20% | -27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 1.03% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и AUGT
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 1.16% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 5.56% | +26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 7.24% | +31.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 10.04% | +27.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 10.04% | +27.42% |
Сравнение комиссий METD и AUGT
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AUGT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и AUGT
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как AUGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and AUGT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to AUGT (1.16%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs AUGT's -13.12%.
On 1-year performance, AUGT leads with 15.52% vs -2.77% for METD. On fees, AUGT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 15.52% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUGT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for AUGT.
METD is categorized as Inverse Equities, while AUGT is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and Allianz. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.74% for AUGT.
AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и AUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор