PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METD с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности METD и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью 7.50%.


METD

1 день
2.39%
1 месяц
-11.46%
6 месяцев
-12.68%
С начала года
-7.12%
1 год
-2.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AUGT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
6.64%
С начала года
7.50%
1 год
15.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METD и AUGT


2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
-7.12%-17.33%-15.84%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
7.50%14.64%9.34%

Correlation

The correlation between METD and AUGT is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.57

The correlation between METD and AUGT has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily META Bear 1X ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

METD vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 88
Ранг коэф-та Мартина

AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METDAUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.91

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

15.03

-15.27

METD vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AUGT равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METD и AUGT

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и AUGT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METDAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-13.12%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-5.36%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.30%

-0.04%

-40.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-1.20%

-27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

1.03%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и AUGT

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METDAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

1.16%

+15.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.74%

5.56%

+26.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

7.24%

+31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

10.04%

+27.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

10.04%

+27.42%

Сравнение комиссий METD и AUGT

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AUGT в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и AUGT

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как AUGT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
0.00%0.00%0.00%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
2.97%3.35%2.30%

Часто задаваемые вопросы


METD and AUGT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METD has higher volatility (16.33%) compared to AUGT (1.16%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs AUGT's -13.12%.

On 1-year performance, AUGT leads with 15.52% vs -2.77% for METD. On fees, AUGT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 15.52% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for AUGT.

METD is categorized as Inverse Equities, while AUGT is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and Allianz. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.74% for AUGT.

AUGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METD и AUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор