Сравнение META с VTR
META (Meta Platforms, Inc.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 6.45%/yr for VTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 17.39% против 6.45% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
VTR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам META и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VTR Ventas, Inc. | 10.03% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Correlation
The correlation between META and VTR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.14 |
The correlation between META and VTR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
VTR:
$41.18B
META:
$27.47
VTR:
$0.55
META:
20.64
VTR:
153.49
META:
0.85
VTR:
4.39
META:
6.78
VTR:
6.52
META:
5.97
VTR:
3.14
META:
$214.96B
VTR:
$6.13B
META:
$176.14B
VTR:
-$261.17M
META:
$106.31B
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VTR — Ранг доходности на риск
META
VTR
Сравнение META c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.92 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.03 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и VTR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -83.84% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -12.52% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -19.35% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -41.80% | -34.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -76.92% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -6.36% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -18.38% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 3.31% | +12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VTR
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.80% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 14.88% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 19.35% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 25.02% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 34.78% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VTR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VTR в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTR Ventas, Inc. | 2.32% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и VTR
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
META and VTR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to VTR (8.80%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VTR's -83.84%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор