Сравнение META с VSS
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 8.49%/yr for VSS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и VSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции META превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 17.39% против 8.49% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
VSS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам META и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 10.04% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
Correlation
The correlation between META and VSS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. VSS — Ранг доходности на риск
META
VSS
Сравнение META c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.03 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.61 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и VSS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и VSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -43.51% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.62% | -21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -15.73% | -18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -33.93% | -42.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -43.51% | -33.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -3.05% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -9.63% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 3.09% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и VSS
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.52% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 13.55% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 15.60% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 16.59% | +27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 17.30% | +21.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и VSS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VSS в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.08% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
META and VSS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to VSS (6.52%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs VSS's -43.51%.
VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и VSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор