Сравнение META с STLA
META (Meta Platforms, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 28.82% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between META and STLA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
STLA:
$19.14B
META:
$27.47
STLA:
-€0.43
META:
6.78
STLA:
0.09
META:
5.97
STLA:
0.27
META:
$214.96B
STLA:
€186.57B
META:
$176.14B
STLA:
€86.70B
META:
$106.31B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. STLA — Ранг доходности на риск
META
STLA
Сравнение META c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.67 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.34 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и STLA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -72.65% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -47.77% | +14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -72.65% | +38.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -72.65% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -70.32% | +42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -29.12% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 24.08% | -8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и STLA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.76% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 40.15% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 51.80% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 42.03% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 41.43% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и STLA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и STLA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and STLA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs STLA's -72.65%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор