Сравнение META с SKYW
META (Meta Platforms, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 14.74%/yr for SKYW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у SKYW с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции META превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 17.39% против 14.74% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам META и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between META and SKYW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
SKYW:
$3.73B
META:
$27.47
SKYW:
$10.42
META:
20.64
SKYW:
8.80
META:
0.85
SKYW:
0.04
META:
6.78
SKYW:
0.92
META:
$214.96B
SKYW:
$4.12B
META:
$176.14B
SKYW:
$1.73B
META:
$106.31B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SKYW — Ранг доходности на риск
META
SKYW
Сравнение META c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.20 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.37 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и SKYW
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -81.77% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -36.63% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -36.63% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -71.50% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -81.77% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -25.84% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -35.43% | +19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 19.82% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SKYW
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.26% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 28.02% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 37.10% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 43.64% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 51.48% | -12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SKYW
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и SKYW
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and SKYW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SKYW's -81.77%.
SKYW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор