Сравнение META с SHLD
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, META returned -16.71% vs 8.26% for SHLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 17.34% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between META and SHLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SHLD — Ранг доходности на риск
META
SHLD
Сравнение META c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.52 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.28 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и SHLD
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -20.10% | -56.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -20.10% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -18.20% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -3.34% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 8.12% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SHLD
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 9.05% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 19.94% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 24.55% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 21.29% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 21.29% | +17.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SHLD
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
META and SHLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор