Сравнение META с SCHC
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 8.48%/yr for SCHC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и SCHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции META превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 17.39% против 8.48% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
SCHC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам META и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 9.25% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
Correlation
The correlation between META and SCHC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SCHC — Ранг доходности на риск
META
SCHC
Сравнение META c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.12 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и SCHC
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -43.94% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -12.48% | -20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -15.52% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -36.48% | -40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -43.94% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -3.49% | -24.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -10.04% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 3.38% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SCHC
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.31% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 13.88% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 16.21% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 17.62% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 18.02% | +20.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SCHC
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.35% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
META and SCHC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to SCHC (6.31%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SCHC's -43.94%.
SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор