Сравнение META с PH
META (Meta Platforms, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции META уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 17.39% против 25.12% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам META и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between META and PH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between META and PH shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
PH:
$115.65B
META:
$27.47
PH:
$27.11
META:
20.64
PH:
33.33
META:
0.85
PH:
1.41
META:
6.78
PH:
5.53
META:
5.97
PH:
7.43
META:
$214.96B
PH:
$20.99B
META:
$176.14B
PH:
$7.81B
META:
$106.31B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PH — Ранг доходности на риск
META
PH
Сравнение META c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.90 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.64 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и PH
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -66.92% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -19.34% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -26.79% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -28.64% | -48.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -54.68% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -11.49% | -16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -15.33% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 6.52% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PH
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.58% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 18.96% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 25.10% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 28.68% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 31.70% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PH
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и PH
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and PH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор