Сравнение META с PBP
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 7.09%/yr for PBP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции META превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 17.39% против 7.09% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
PBP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам META и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.48% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Correlation
The correlation between META and PBP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.47 |
The correlation between META and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PBP — Ранг доходности на риск
META
PBP
Сравнение META c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.26 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 16.95 | -18.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и PBP
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -43.43% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -5.22% | -28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -15.42% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -18.61% | -58.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -33.31% | -43.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -0.57% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -6.68% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 1.00% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PBP
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 2.14% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 5.84% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 7.10% | +28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 11.88% | +32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 13.67% | +25.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PBP
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PBP в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.20% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
META and PBP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PBP's -43.43%.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор