Сравнение META с OEF
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 16.50%/yr for OEF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции META превзошли акции OEF по среднегодовой доходности: 17.39% против 16.50% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
OEF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам META и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 6.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between META and OEF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.58 |
The correlation between META and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. OEF — Ранг доходности на риск
META
OEF
Сравнение META c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.19 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 8.97 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и OEF
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -54.11% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.06% | -22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -19.80% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -26.47% | -50.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -31.44% | -45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -3.62% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -11.75% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 2.69% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и OEF
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.58% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 10.24% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 13.20% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 17.76% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 18.48% | +20.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и OEF
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности OEF в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.86% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
META and OEF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to OEF (4.58%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs OEF's -54.11%.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор