Сравнение META с NRG
META (Meta Platforms, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции META уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 17.39% против 26.90% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам META и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between META and NRG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
NRG:
$26.10B
META:
$27.47
NRG:
$1.21
META:
20.64
NRG:
103.60
META:
0.85
NRG:
1.56
META:
6.78
NRG:
0.76
META:
5.97
NRG:
6.18
META:
$214.96B
NRG:
$32.38B
META:
$176.14B
NRG:
$4.69B
META:
$106.31B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. NRG — Ранг доходности на риск
META
NRG
Сравнение META c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.47 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.16 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и NRG
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -79.41% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -34.24% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -34.24% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -34.24% | -42.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -48.76% | -27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -31.61% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -27.99% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 13.73% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и NRG
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 15.26% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 35.10% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 44.88% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 40.03% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 39.16% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и NRG
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и NRG
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and NRG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор