Сравнение META с MAR
META (Meta Platforms, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.58%/yr vs 20.56%/yr for MAR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции META уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 17.58% против 20.56% соответственно.
META
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 17.58%
MAR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 27.37%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам META и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.36% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
MAR Marriott International, Inc. | 27.37% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between META and MAR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between META and MAR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$27.47
MAR:
$12.66
META:
21.28
MAR:
31.09
META:
0.88
MAR:
0.81
META:
6.99
MAR:
3.70
META:
$214.96B
MAR:
$21.73B
META:
$176.14B
MAR:
$1.31B
META:
$106.31B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. MAR — Ранг доходности на риск
META
MAR
Сравнение META c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.92 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.83 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.90 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок META и MAR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -75.59% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -12.65% | -20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -30.50% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -30.50% | -46.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -61.26% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.83% | 0.00% | -25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -14.90% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 5.03% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и MAR
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 6.24% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.88% | 19.82% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 26.11% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 28.81% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 32.89% | +5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и MAR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MAR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.70% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and MAR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.44%) compared to MAR (6.24%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор