Сравнение META с LOW
META (Meta Platforms, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 13.33%/yr for LOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции META превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 17.39% против 13.33% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам META и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between META and LOW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between META and LOW shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
LOW:
$123.64B
META:
$27.47
LOW:
$11.86
META:
20.64
LOW:
18.62
META:
0.85
LOW:
20.34
META:
6.78
LOW:
1.40
META:
$214.96B
LOW:
$88.43B
META:
$176.14B
LOW:
$29.89B
META:
$106.31B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. LOW — Ранг доходности на риск
META
LOW
Сравнение META c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.03 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.06 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и LOW
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -62.52% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -27.75% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -27.75% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -33.86% | -42.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -48.63% | -28.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -22.81% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.60% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 12.31% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и LOW
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.08% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 20.39% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 26.16% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 26.23% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 29.17% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и LOW
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LOW в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и LOW
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
META and LOW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to LOW (8.08%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор