PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение META с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с FENY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, META returned 18.83%/yr vs 8.82%/yr for FENY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции META превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 18.83% против 8.82% соответственно.

META

1 день
-2.46%
1 месяц
10.72%
6 месяцев
7.24%
С начала года
0.85%
1 год
-5.15%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.46%
10 лет*
18.83%

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		0.85%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between META and FENY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.18

The correlation between META and FENY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

META vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.78

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.35

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.48

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.74

-7.03

META vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и FENY

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-74.35%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-14.96%

-18.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-21.47%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-26.64%

-50.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-69.07%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-8.45%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-23.01%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.56%

5.50%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности META и FENY

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

6.06%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

16.53%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.61%

20.83%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

26.31%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

29.78%

+9.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и FENY

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FENY в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

META and FENY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (15.85%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FENY's -74.35%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор