Сравнение META с FENY
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Over the past 10 years, META returned 18.15%/yr vs 9.57%/yr for FENY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции META превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 18.15% против 9.57% соответственно.
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
FENY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам META и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 32.28% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Correlation
The correlation between META and FENY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between META and FENY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FENY — Ранг доходности на риск
META
FENY
Сравнение META c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.87 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.41 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.24 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок META и FENY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -74.35% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -11.78% | -21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.47% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -26.64% | -50.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -69.07% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -6.35% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -23.12% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 3.99% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FENY
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.96% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.58% | 16.33% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 20.39% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.99% | 26.46% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 29.80% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FENY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FENY в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.41% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and FENY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FENY's -74.35%.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор