Сравнение META с FENY
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, META returned 16.85%/yr vs 9.23%/yr for FENY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности META и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции META превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 16.85% против 9.23% соответственно.
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
FENY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 7.62%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 29.97%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 5.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.17M | $43.72M | $51.53M | |
| $11.39B | $11.77B | $11.02B |
Сравнение доходности по годам META и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.97% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Correlation
The correlation between META and FENY is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between META and FENY shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FENY — Ранг доходности на риск
META
FENY
Сравнение META c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.57 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.88 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и FENY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -74.35% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -14.96% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.47% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -26.64% | -50.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -69.07% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -7.99% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -22.93% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 5.58% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FENY
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 6.29% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 16.45% | +14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 21.00% | +17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 26.18% | +18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 29.79% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FENY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FENY в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.44% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and FENY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.29%) compared to FENY (6.29%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FENY's -74.35%.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор