Сравнение META с DPZ
META (Meta Platforms, Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции META превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 17.39% против 11.08% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам META и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between META and DPZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.24 |
The correlation between META and DPZ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
DPZ:
$10.95B
META:
$27.47
DPZ:
$17.33
META:
20.64
DPZ:
18.69
META:
0.85
DPZ:
2.67
META:
6.78
DPZ:
2.22
META:
$214.96B
DPZ:
$4.98B
META:
$176.14B
DPZ:
$1.99B
META:
$106.31B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DPZ — Ранг доходности на риск
META
DPZ
Сравнение META c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.73 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.49 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и DPZ
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -86.66% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -36.93% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -41.75% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -47.81% | -28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -47.81% | -28.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -39.05% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -16.46% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 18.18% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DPZ
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.35% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 20.93% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 26.06% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 29.70% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 29.96% | +8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DPZ
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.23% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DPZ
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and DPZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DPZ's -86.66%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор