Сравнение META с CACI
META (Meta Platforms, Inc.) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 17.96%/yr for CACI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции CACI немного впереди с 17.96%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CACI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 17.96%
Сравнение доходности по годам META и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CACI CACI International Inc | -2.52% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between META and CACI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.23 |
The correlation between META and CACI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CACI:
$11.51B
META:
$27.47
CACI:
$18.36
META:
20.64
CACI:
28.29
META:
0.85
CACI:
4.84
META:
6.78
CACI:
1.26
META:
5.97
CACI:
2.69
META:
$214.96B
CACI:
$9.16B
META:
$176.14B
CACI:
$854.30M
META:
$106.31B
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CACI — Ранг доходности на риск
META
CACI
Сравнение META c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.61 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.45 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CACI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -62.89% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -27.36% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -42.88% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -42.88% | -33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -42.88% | -33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -21.56% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -19.09% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 11.39% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CACI
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с CACI International Inc (CACI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.05% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 23.74% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 32.01% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 26.93% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 28.06% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CACI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CACI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and CACI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to CACI (7.05%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор