PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META с ATMP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 5.20%/yr for ATMP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции META превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 17.39% против 5.20% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

ATMP

1 день
0.46%
1 месяц
-3.30%
С начала года
20.60%
6 месяцев
20.43%
1 год
18.09%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.05%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.60%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between META and ATMP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.20

The correlation between META and ATMP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с SPYATMP с MLPR

Доходность на риск

META vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.31

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.87

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.53

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

5.89

-7.01

META vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ATMP равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и ATMP

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-80.86%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-7.30%

-26.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-16.48%

-17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-22.98%

-53.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-75.66%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-5.61%

-22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-31.08%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

3.13%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности META и ATMP

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

5.64%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

10.99%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

14.18%

+21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

22.25%

+21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

27.67%

+11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и ATMP

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%

Часто задаваемые вопросы

META and ATMP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to ATMP (5.64%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ATMP's -80.86%.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор