Сравнение META с ARM
META (Meta Platforms, Inc.) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ARM operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, META returned -16.71% vs 180.94% for ARM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 248.38%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
ARM
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- 66.66%
- С начала года
- 248.38%
- 6 месяцев
- 190.94%
- 1 год
- 180.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 16.03% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 248.38% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
Correlation
The correlation between META and ARM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.38 |
The correlation between META and ARM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
ARM:
$406.71B
META:
$27.47
ARM:
$0.85
META:
20.64
ARM:
449.79
META:
0.85
ARM:
15.43
META:
6.78
ARM:
82.64
META:
5.97
ARM:
49.08
META:
$214.96B
ARM:
$4.92B
META:
$176.14B
ARM:
$4.66B
META:
$106.31B
ARM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ARM — Ранг доходности на риск
META
ARM
Сравнение META c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 4.24 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 8.33 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ARM
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -53.97% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -41.47% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -7.53% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -21.33% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 21.07% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ARM
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 37.22%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 37.22% | -27.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 58.04% | -31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 68.92% | -33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 76.58% | -32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 76.58% | -37.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ARM
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и ARM
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and ARM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARM has higher volatility (37.22%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор