Сравнение META с ^GSPC
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 13.61%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции META превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.39% против 13.61% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам META и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between META and ^GSPC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.56 |
The correlation between META and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
META
^GSPC
Сравнение META c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.53 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.37 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ^GSPC
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -56.78% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -9.10% | -24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -18.90% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -25.43% | -51.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -33.92% | -42.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -2.34% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -10.72% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 2.02% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ^GSPC
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.43% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 9.70% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 12.38% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 16.97% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 18.09% | +20.58% |
Часто задаваемые вопросы
META and ^GSPC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор