Сравнение MET с DGX
MET (MetLife, Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. MET operates in Insurance - Life (Financial Services), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MET returned 14.00%/yr vs 12.33%/yr for DGX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 14.00% против 12.33% соответственно.
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
DGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам MET и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 18.06% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between MET and DGX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between MET and DGX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
DGX:
$9.10
MET:
12.33
DGX:
22.31
MET:
0.58
DGX:
2.03
MET:
$76.95B
DGX:
$11.28B
MET:
$14.75B
DGX:
$3.75B
MET:
$4.11B
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. DGX — Ранг доходности на риск
MET
DGX
Сравнение MET c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MET | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.79 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MET и DGX
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -49.46% | -32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -11.55% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -16.57% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -28.62% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -36.60% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -11.89% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 5.56% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и DGX
MetLife, Inc. (MET) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеют волатильность 6.17% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.09% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 16.94% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 23.01% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 21.81% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 23.79% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и DGX
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DGX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.61% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и DGX
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
MET and DGX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.17%) compared to DGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs DGX's -49.46%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор