PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%4.60%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий MERFX и VKSIX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

MERFX
The Merger Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

MERFX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

-0.39

+4.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

-0.46

+8.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

0.95

+1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

-0.45

+13.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

-1.22

+62.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

-0.39

+4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.00

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.40

+0.29

Корреляция

Корреляция между MERFX и VKSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и VKSIX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и VKSIX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-35.59%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-16.70%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-32.49%

+26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.65%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.73%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

6.11%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и VKSIX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.13%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

11.82%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

19.42%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

19.14%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

21.07%

-17.31%