PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 3.90% против 10.40% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий MERFX и VIMCX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

MERFX
The Merger Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

MERFX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

0.01

+4.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

0.17

+7.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.02

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

0.07

+12.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

0.20

+60.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

0.01

+4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между MERFX и VIMCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и VIMCX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и VIMCX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-33.92%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-12.25%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-28.42%

+22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-33.92%

+24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.15%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.87%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

4.27%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и VIMCX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.95%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

11.72%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

19.88%

-18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

18.05%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

18.64%

-14.88%