PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.90% против 5.51% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с AIOPHRAX с NAINX

Сравнение комиссий MERFX и PHRAX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.

MERFX
The Merger Fund
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

MERFX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

0.28

+3.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

0.49

+7.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.07

+1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

0.45

+12.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

1.79

+59.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

0.28

+3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.25

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.26

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Корреляция

Корреляция между MERFX и PHRAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и PHRAX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и PHRAX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-72.56%

+51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-12.50%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-33.51%

+27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-42.00%

+32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.10%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-11.42%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.13%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и PHRAX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

4.54%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

9.20%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

16.54%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

19.11%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

20.98%

-17.22%