PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с EVDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с EVDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и EVDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и EVDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		2.00%9.40%6.56%2.50%3.90%23.17%19.27%7.52%0.00%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у EVDIX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям EVDIX по среднегодовой доходности: 3.90% против 7.18% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

EVDIX

1 день
0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
8.23%
3 года*
5.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Camelot Event-Driven Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с EVDIX:
EVDIX с ARBFXEVDIX с GDLEVDIX с EVDAXEVDIX с DEVDXEVDIX с MERIXEVDIX с ARBNXEVDIX с HMEZX

Сравнение комиссий MERFX и EVDIX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии EVDIX в 1.74%.

EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class
MERFX
The Merger Fund

Доходность на риск

MERFX vs. EVDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EVDIX
Ранг доходности на риск EVDIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c EVDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXEVDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.36

+2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

2.00

+6.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.26

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

2.04

+10.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

9.48

+51.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. EVDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа EVDIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и EVDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXEVDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.36

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.01

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.01

+0.67

Корреляция

Корреляция между MERFX и EVDIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и EVDIX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EVDIX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
EVDIX
Camelot Event-Driven Fund Institutional Class		0.88%0.90%2.72%6.49%9.21%0.00%1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и EVDIX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки EVDIX в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и EVDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXEVDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-93.04%

+72.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.82%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-93.04%

+87.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-93.04%

+83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-92.15%

+92.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.33%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.86%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и EVDIX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXEVDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.58%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

4.14%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

6.16%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

784.88%

-781.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

555.06%

-551.30%