Сравнение MERDX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и PNSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и PNSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -7.90% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | -0.28% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 6.19% против 13.98% соответственно.
MERDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 6.19%
PNSAX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и PNSAX
MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Доходность на риск
MERDX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск
MERDX
PNSAX
Сравнение MERDX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | PNSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.86 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.36 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.49 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.15 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.86 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.22 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и PNSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и PNSAX
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности PNSAX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 9.80% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и PNSAX
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и PNSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -69.47% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -14.00% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -38.77% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -38.77% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -9.70% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -23.68% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 4.05% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и PNSAX
Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | PNSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 10.40% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 17.67% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 24.86% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 23.05% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 23.43% | -2.14% |