Сравнение MEQFX с YACKX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and YACKX (AMG Yacktman Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while YACKX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 12.01%/yr for YACKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.71%/yr for YACKX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и YACKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 15.26%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям YACKX по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.01% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
YACKX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам MEQFX и YACKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 15.26% | 19.64% | 4.83% | 15.46% | -7.50% | 19.66% | 15.25% | 17.71% | 2.79% | 18.25% |
Correlation
The correlation between MEQFX and YACKX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 1992 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and YACKX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. YACKX — Ранг доходности на риск
MEQFX
YACKX
Сравнение MEQFX c YACKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | YACKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.19 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.11 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и YACKX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и YACKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -46.65% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -6.86% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -13.66% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -19.86% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -30.93% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -4.36% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -5.10% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.36% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и YACKX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | YACKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.40% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.86% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 11.68% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 12.95% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 13.78% | +5.81% |
Сравнение комиссий MEQFX и YACKX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YACKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и YACKX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 15.40% | 17.75% | 9.70% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 9.31% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and YACKX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to YACKX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs YACKX's -46.65%.
YACKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и YACKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор