Сравнение MEQFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
MEQFX управляется AMG. Фонд был запущен 14 авг. 1992 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEQFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.94% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.62% против 19.12% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.62%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEQFX и PAGRX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
MEQFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
MEQFX
PAGRX
Сравнение MEQFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.74 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 2.49 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.21 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 16.28 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.74 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MEQFX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и PAGRX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и PAGRX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEQFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -55.87% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -13.80% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -36.52% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -38.01% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -5.77% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.09% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.73% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и PAGRX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.85%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEQFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.77% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 13.91% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 25.69% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 24.53% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 24.49% | -4.93% |