Сравнение MEQFX с TMDIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 13.03%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у TMDIX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.03% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам MEQFX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between MEQFX and TMDIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and TMDIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
TMDIX
Сравнение MEQFX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.10 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.20 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и TMDIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -48.73% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -25.45% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -25.45% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -30.53% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -35.44% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -10.68% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -7.18% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 12.69% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и TMDIX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 4.25%, в то время как у AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.05% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.80% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 20.41% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.56% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 21.09% | -1.50% |
Сравнение комиссий MEQFX и TMDIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и TMDIX
Ни MEQFX, ни TMDIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and TMDIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.05%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs TMDIX's -48.73%.
TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор