Сравнение MEQFX с ARSMX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 9.91%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и ARSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.91% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
ARSMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 7.66%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам MEQFX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 7.66% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Correlation
The correlation between MEQFX and ARSMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г. | 0.85 |
The correlation between MEQFX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
MEQFX
ARSMX
Сравнение MEQFX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.54 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.25 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и ARSMX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и ARSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -51.75% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -10.37% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -19.34% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -19.34% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -42.96% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -0.41% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -8.08% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 4.48% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и ARSMX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.68% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.97% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.41% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.73% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.49% | +0.10% |
Сравнение комиссий MEQFX и ARSMX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и ARSMX
Ни MEQFX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and ARSMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to ARSMX (3.68%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs ARSMX's -51.75%.
ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и ARSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор