PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQFX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEQFX с ARSMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while ARSMX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.92%/yr vs 9.90%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности MEQFX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEQFX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ARSMX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.90% соответственно.

MEQFX

1 день
0.69%
1 месяц
0.27%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-9.51%
3 года*
10.14%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.92%

ARSMX

1 день
0.72%
1 месяц
2.72%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.34%
1 год
1.97%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.64%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQFX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-4.07%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		3.04%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Correlation

The correlation between MEQFX and ARSMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.85

The correlation between MEQFX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIXARSMX с VESMX

Доходность на риск

MEQFX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQFX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEQFXARSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.18

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
0.36

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.25

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

0.59

-1.51

MEQFX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQFX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEQFX и ARSMX

Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQFXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-51.75%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-10.37%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-19.34%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-19.34%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.69%

-42.96%

+14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-4.68%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-8.10%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

4.48%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQFX и ARSMX

AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQFXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.10%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.91%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

14.44%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.76%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.55%

+0.05%

Сравнение комиссий MEQFX и ARSMX

MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQFX и ARSMX

Ни MEQFX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

MEQFX and ARSMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEQFX has higher volatility (3.84%) compared to ARSMX (3.10%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs ARSMX's -51.75%.

ARSMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQFX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор