PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MENYX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MENYX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MENYX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MENYX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-11.06%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call & Equity Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с ENHNX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий MENYX и JEPIX

MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

MENYX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MENYX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MENYXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.51

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.82

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

3.77

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MENYX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MENYX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MENYX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MENYXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между MENYX и JEPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MENYX и JEPIX

Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MENYX и JEPIX

Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MENYXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-32.63%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.49%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-13.67%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-5.53%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.19%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.27%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MENYX и JEPIX

Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MENYXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.12%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

6.74%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.80%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

11.41%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

14.85%

-1.42%