PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MENYX с EOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MENYX с EOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, MENYX returned 8.15%/yr vs 13.75%/yr for EOS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MENYX charges 1.01%/yr vs 1.09%/yr for EOS.

Доходность

Сравнение доходности MENYX и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MENYX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции MENYX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 8.15% против 13.75% соответственно.

MENYX

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.74%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.92%
3 года*
6.86%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.15%

EOS

1 день
-0.87%
1 месяц
2.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.37%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MENYX и EOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		5.89%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		0.67%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%

Correlation

The correlation between MENYX and EOS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2009 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MENYX and EOS has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с GIDHXMENYX с PUTW
Часто сравнивают с EOS:
EOS с CSQEOS с NMAIEOS с EOIEOS с ADXEOS с SPYEOS с QQQEOS с EXG

Доходность на риск

MENYX vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MENYX c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MENYXEOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.42

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.72

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

0.37

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

1.21

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MENYX vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MENYX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EOS равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MENYX и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MENYXEOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.42

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MENYX и EOS

Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и EOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MENYXEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-55.74%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-17.12%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-24.31%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-34.32%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-41.12%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.64%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.82%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

5.27%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MENYX и EOS

Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.73%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MENYXEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.93%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

11.87%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

15.06%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

19.69%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

20.71%

-7.25%

Сравнение комиссий MENYX и EOS

MENYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MENYX и EOS

Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности EOS в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.03%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		8.17%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Часто задаваемые вопросы

MENYX and EOS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS has higher volatility (3.93%) compared to MENYX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MENYX dropped -28.38% vs EOS's -55.74%.

MENYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MENYX и EOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор