PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MENYX с EOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MENYX с EOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).

MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MENYX и EOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MENYX и EOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		3.70%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		-9.11%5.77%38.69%22.59%-26.50%20.30%29.45%30.32%2.77%27.89%

Доходность по периодам

С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции MENYX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.84% соответственно.

MENYX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.96%
1 год
12.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.17%

EOS

1 день
1.86%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-9.75%
1 год
6.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.23%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II

Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с GIDHXMENYX с SCJIXMENYX с BMCIXMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с ENHNX
Часто сравнивают с EOS:
EOS с SPYEOS с NMAIEOS с QQQEOS с CSQEOS с ADXEOS с EXGEOS с VOO

Сравнение комиссий MENYX и EOS

MENYX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.

EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund

Доходность на риск

MENYX vs. EOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EOS
Ранг доходности на риск EOS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MENYX c EOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MENYXEOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.31

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.63

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.41

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

1.37

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MENYX vs. EOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MENYX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа EOS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MENYX и EOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MENYXEOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.31

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.18

Корреляция

Корреляция между MENYX и EOS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MENYX и EOS

Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности EOS в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		6.75%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%
EOS
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II		8.77%7.81%7.17%7.38%9.69%5.60%5.01%6.65%7.16%6.90%8.20%7.70%

Просадки

Сравнение просадок MENYX и EOS

Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и EOS.

Загрузка...

Показатели просадок

MENYXEOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-55.74%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-17.12%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-34.32%

+18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-41.12%

+12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-11.20%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.85%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.11%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MENYX и EOS

Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MENYXEOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.84%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

12.24%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

21.41%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

19.63%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

20.65%

-7.22%