PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с PPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMX с PPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM).

MEMX и PPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMX и PPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMX и PPEM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%7.63%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		6.47%35.39%7.50%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у PPEM с доходностью 6.47%.

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPEM

1 день
1.14%
1 месяц
-8.48%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.83%
1 год
38.78%
3 года*
17.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с MEMMEMX с NTSE
Часто сравнивают с PPEM:
PPEM с PEMXPPEM с AVESPPEM с IEMGPPEM с PCRBPPEM с PHYDPPEM с PPIEPPEM с PBDC

Сравнение комиссий MEMX и PPEM

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -

Доходность на риск

MEMX vs. PPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PPEM
Ранг доходности на риск PPEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c PPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXPPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.85

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.48

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.59

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

10.55

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. PPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PPEM равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и PPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXPPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.85

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.85

+0.28

Корреляция

Корреляция между MEMX и PPEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и PPEM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PPEM в 60.77%

TTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%
PPEM
Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -		60.77%6.05%3.27%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MEMX и PPEM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке PPEM в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и PPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMXPPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-18.44%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-15.28%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-10.80%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.30%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.75%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и PPEM

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMXPPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

10.10%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

16.29%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

21.10%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.49%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

17.49%

-1.42%