PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEMX с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с JEMA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 23.39%/yr vs 21.22%/yr for JEMA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEMX показывает доходность 25.51%, а JEMA немного ниже – 24.63%.

MEMX

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
14.37%
С начала года
25.51%
1 год
50.24%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.52%

JEMA

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.45%
6 месяцев
15.18%
С начала года
24.63%
1 год
44.25%
3 года*
21.22%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
Всё время*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEMA

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
$14.41M$9.20M$8.31M

MEMX

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
$137.68K$155.10K$150.97K

Сравнение доходности по годам MEMX и JEMA

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		25.51%35.88%5.50%11.33%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		24.63%34.89%5.68%2.19%

Correlation

The correlation between MEMX and JEMA is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.86

The correlation between MEMX and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и JEMA

Секторы
MEMX
JEMA

Технологии

52.1%
48.4%

Финансовые услуги

21.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.7%

Промышленность

7.1%
7.5%

Сырьевые материалы

2.9%
3.0%

Здравоохранение

2.6%
1.5%

Энергетика

2.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.8%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.3%

Технологии

MEMX
52.1%
JEMA
48.4%

Финансовые услуги

MEMX
21.4%
JEMA
19.1%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.2%
JEMA
7.7%

Промышленность

MEMX
7.1%
JEMA
7.5%

Сырьевые материалы

MEMX
2.9%
JEMA
3.0%

Здравоохранение

MEMX
2.6%
JEMA
1.5%

Энергетика

MEMX
2.0%
JEMA
2.8%

Коммуникационные услуги

MEMX
1.7%
JEMA
6.3%

Потребительский защитный сектор

MEMX
1.3%
JEMA
1.8%

Недвижимость

MEMX
0.9%
JEMA
0.5%

Коммунальные услуги

MEMX
0.9%
JEMA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с NTSEMEMX с SMHMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JIGJEMA с JEMI.LJEMA с VWOJEMA с BBUSJEMA с VJPN.LJEMA с SCHYJEMA с VOO

Доходность на риск

MEMX vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEMX c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMXJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.79

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.33

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.04

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

9.90

-0.03

MEMX vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMX и JEMA

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-39.50%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-14.65%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-18.11%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-7.83%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-16.70%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.48%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и JEMA

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

8.74%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

22.61%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

24.82%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

20.01%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

19.71%

-0.90%

Сравнение комиссий MEMX и JEMA

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и JEMA

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JEMA в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.35%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.89%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MEMX and JEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEMX has higher volatility (9.53%) compared to JEMA (8.74%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs JEMA's -39.50%.

On 3-year performance, MEMX leads with 23.39% vs 21.22% for JEMA. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 23.39% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.35% for JEMA.

They also come from different issuers: Matthews and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.39% for JEMA.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор