Сравнение MEMX с JEMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA).
MEMX и JEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. JEMA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMX и JEMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMX и JEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 7.12% | 34.89% | 5.68% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у JEMA с доходностью 7.12%.
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEMA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMX и JEMA
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.
Доходность на риск
MEMX vs. JEMA — Ранг доходности на риск
MEMX
JEMA
Сравнение MEMX c JEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMX | JEMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.92 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.52 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.15 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 12.41 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMX | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.92 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.20 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между MEMX и JEMA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и JEMA
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности JEMA в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MEMX и JEMA
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и JEMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMX | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -39.50% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -13.11% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -9.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -17.55% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.33% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и JEMA
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMX | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 9.83% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 15.54% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 21.20% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.55% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.55% | -2.48% |