Сравнение MEMX с JEMA
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 21.36%/yr vs 19.69%/yr for JEMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и JEMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEMX показывает доходность 21.51%, а JEMA немного выше – 21.53%.
MEMX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEMA
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- 14.89%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и JEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 21.51% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 21.53% | 34.89% | 5.68% | 2.19% |
Correlation
The correlation between MEMX and JEMA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between MEMX and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. JEMA — Ранг доходности на риск
MEMX
JEMA
Сравнение MEMX c JEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | JEMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.13 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.92 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и JEMA
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и JEMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -39.50% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -13.11% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -18.11% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -10.12% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -16.77% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.75% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и JEMA
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеют волатильность 10.49% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 10.22% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 21.84% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 23.92% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.87% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.58% | -1.12% |
Сравнение комиссий MEMX и JEMA
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEMA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и JEMA
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности JEMA в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.41% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.02% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MEMX and JEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEMX has higher volatility (10.49%) compared to JEMA (10.22%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs JEMA's -39.50%.
On 3-year performance, MEMX leads with 21.36% vs 19.69% for JEMA. On fees, JEMA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JEMA has been the lower-risk option at 10.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 21.36% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEMA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.41% for JEMA.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while JEMA is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Matthews and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.39% for JEMA.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и JEMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор