PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMX с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

MEMX и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMX и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMX и ADVE

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%9.21%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEMX показывает доходность 7.64%, а ADVE немного выше – 8.02%.

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с NTSEMEMX с MEM
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EMMFADVE с INDYADVE с BKFADVE с EPHEADVE с EEMVADVE с EWM

Сравнение комиссий MEMX и ADVE

И MEMX, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

MEMX vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.94

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.61

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

2.92

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

11.49

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.94

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.23

-0.10

Корреляция

Корреляция между MEMX и ADVE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и ADVE

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MEMX и ADVE

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMXADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-18.41%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-11.73%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-7.49%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.21%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.98%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и ADVE

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMXADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

8.13%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

12.99%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

17.63%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.12%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

15.12%

+0.95%