Сравнение MEMEX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MEMEX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEMEX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 3.07% | 32.98% | 7.82% | 11.90% | -25.14% | 2.99% | 14.40% | 19.61% | -17.46% | 26.45% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 30.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%.
MEMEX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEMEX и MSEGX
MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
MEMEX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
MEMEX
MSEGX
Сравнение MEMEX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEMEX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.54 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.00 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.57 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 1.50 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEMEX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.54 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.05 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MEMEX и MSEGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMEX и MSEGX
Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 3.25% | 3.35% | 1.38% | 3.26% | 13.18% | 0.86% | 2.57% | 7.81% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок MEMEX и MSEGX
Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEMEX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -69.57% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -27.83% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -69.57% | +32.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -26.90% | +14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -19.49% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 10.60% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMEX и MSEGX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEMEX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 9.47% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 22.11% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 33.40% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 39.79% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 33.63% | -15.57% |