Сравнение MEMEX с MACGX
MEMEX (Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MEMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEMEX returned 7.75%/yr vs -4.80%/yr for MACGX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMEX charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.
Доходность
Сравнение доходности MEMEX и MACGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMEX показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью 2.47%.
MEMEX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.91%
- 6 месяцев
- 18.19%
- С начала года
- 24.65%
- 1 год
- 44.18%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- -5.87%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- -4.80%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам MEMEX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 24.65% | 32.98% | 7.82% | 11.90% | -25.14% | 2.99% | 14.40% | 19.61% | -17.46% | 26.45% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 2.47% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 142.01% | 39.41% | 11.85% | 28.89% |
Correlation
The correlation between MEMEX and MACGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between MEMEX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMEX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
MEMEX
MACGX
Сравнение MEMEX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMEX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.16 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | -0.32 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMEX и MACGX
Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и MACGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMEX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -77.61% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -27.55% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.21% | -28.55% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -77.61% | +40.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -43.03% | +34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -25.71% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 13.58% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMEX и MACGX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMEX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 6.78% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 22.01% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 28.78% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 48.40% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 39.44% | -20.69% |
Сравнение комиссий MEMEX и MACGX
MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMEX и MACGX
Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio | 4.60% | 3.35% | 1.38% | 3.26% | 13.18% | 0.86% | 2.57% | 7.81% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEMEX and MACGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMEX has higher volatility (11.14%) compared to MACGX (6.78%). In terms of maximum drawdown, MEMEX dropped -39.90% vs MACGX's -77.61%.
MEMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMEX и MACGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор