PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMEX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMEX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%28.96%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%.

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с CPOAXMEMEX с CPODXMEMEX с EDDMEMEX с MEGIXMEMEX с CEMFX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий MEMEX и MACGX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

MEMEX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.27

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.62

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.29

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

0.73

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.27

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Корреляция

Корреляция между MEMEX и MACGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и MACGX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и MACGX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.90%

-77.61%

+37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-27.55%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-77.61%

+40.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-50.74%

+38.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-25.53%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

10.93%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и MACGX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

9.52%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

22.32%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

32.22%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

48.42%

-31.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

39.21%

-21.15%