Сравнение MEM с STXE
MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEM is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 21.88%/yr vs 28.56%/yr for STXE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MEM charges 0.79%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности MEM и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEM показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 44.03%.
MEM
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- 46.10%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEM и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 24.68% | 28.31% | 10.11% | -0.65% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.03% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between MEM and STXE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between MEM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEM vs. STXE — Ранг доходности на риск
MEM
STXE
Сравнение MEM c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEM | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.26 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 20.32 | -9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEM и STXE
Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -18.92% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -14.51% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -18.92% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.43% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.72% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.74% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEM и STXE
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 12.91%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 15.52% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 24.95% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 26.68% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.08% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.08% | +0.02% |
Сравнение комиссий MEM и STXE
MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEM и STXE
Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности STXE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 2.86% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.87% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MEM and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (15.52%) compared to MEM (12.91%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs STXE's -18.92%.
On 3-year performance, STXE leads with 28.56% vs 21.88% for MEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 12.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 28.56% return vs 21.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.
MEM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.87% for STXE.
They also come from different issuers: Matthews and Strive. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEM и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор