PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с STXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEM is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 23.26%/yr vs 29.77%/yr for STXE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MEM charges 0.79%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности MEM и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 47.29%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и STXE

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%-0.65%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%

Correlation

The correlation between MEM and STXE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between MEM and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и STXE

Секторы
MEM
STXE

Технологии

37.5%
47.7%

Финансовые услуги

24.6%
22.5%

Сырьевые материалы

9.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.0%

Промышленность

8.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.2%

Энергетика

2.9%
3.9%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.2%

Здравоохранение

0.8%
1.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

MEM
37.5%
STXE
47.7%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
STXE
22.5%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
STXE
7.1%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
STXE
4.0%

Промышленность

MEM
8.9%
STXE
5.9%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
STXE
3.2%

Энергетика

MEM
2.9%
STXE
3.9%

Недвижимость

MEM
1.6%
STXE
0.4%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
STXE
2.2%

Здравоохранение

MEM
0.8%
STXE
1.1%

Коммунальные услуги

MEM

-

STXE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

MEM vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.70

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.47

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.65

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.85

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

23.95

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.57

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MEM и STXE

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.92%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.51%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-18.92%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.72%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и STXE

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 8.97%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

10.53%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

20.81%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

22.95%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.68%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.68%

+0.63%

Сравнение комиссий MEM и STXE

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и STXE

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности STXE в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEM and STXE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to MEM (8.97%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 23.26% for MEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.83% for STXE.

They also come from different issuers: Matthews and Strive. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор