PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MEM is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 23.26%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEM charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MEM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%6.92%7.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%2.08%

Correlation

The correlation between MEM and SPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.68

The correlation between MEM and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и SPY

Секторы
MEM
SPY

Технологии

37.5%
35.9%

Финансовые услуги

24.6%
11.8%

Сырьевые материалы

9.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.3%

Промышленность

8.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.6%
11.3%

Энергетика

2.9%
3.6%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Здравоохранение

0.8%
8.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

MEM
37.5%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
SPY
10.3%

Промышленность

MEM
8.9%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
SPY
11.3%

Энергетика

MEM
2.9%
SPY
3.6%

Недвижимость

MEM
1.6%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
SPY
4.8%

Здравоохранение

MEM
0.8%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

MEM

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с MCHSMEM с EMSF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MEM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.38

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.24

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.16

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

14.72

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.59

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MEM и SPY

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-55.19%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-8.88%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-18.76%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.70%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.05%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.91%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и SPY

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

2.84%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

8.90%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

11.83%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.05%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.94%

+0.37%

Сравнение комиссий MEM и SPY

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и SPY

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MEM and SPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEM has higher volatility (8.97%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, MEM leads with 23.26% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEM has performed better with a 23.26% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.98% for SPY.

MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Matthews and State Street. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.09% for SPY.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор