PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с ADVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEM returned 54.36% vs 41.86% for ADVE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEM и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и ADVE

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%6.44%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between MEM and ADVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between MEM and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и ADVE

Секторы
MEM
ADVE

Технологии

37.5%
29.0%

Финансовые услуги

24.6%
27.3%

Сырьевые материалы

9.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Промышленность

8.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
9.5%

Энергетика

2.9%
1.2%

Недвижимость

1.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.9%

Здравоохранение

0.8%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

MEM
37.5%
ADVE
29.0%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
ADVE
27.3%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
ADVE
3.4%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
ADVE
6.9%

Промышленность

MEM
8.9%
ADVE
13.6%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
ADVE
9.5%

Энергетика

MEM
2.9%
ADVE
1.2%

Недвижимость

MEM
1.6%
ADVE
4.0%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
ADVE
2.9%

Здравоохранение

MEM
0.8%
ADVE
1.1%

Коммунальные услуги

MEM

-

ADVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с SPYMEM с MCHSMEM с EMSF
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNSADVE с JPAN

Доходность на риск

MEM vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.49

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.59

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

14.23

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.44

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MEM и ADVE

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.41%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-11.73%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.63%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.15%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.95%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и ADVE

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.98%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

14.42%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

16.89%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

15.68%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.68%

+2.63%

Сравнение комиссий MEM и ADVE

И MEM, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и ADVE

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MEM and ADVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEM has higher volatility (8.97%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, MEM leads with 54.36% vs 41.86% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEM has performed better with a 54.36% return vs 41.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEM and ADVE have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.46% for ADVE.

MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while ADVE is Asia Pacific Equities.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор