PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEM с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с ADVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Matthews, while ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEM returned 38.89% vs 31.70% for ADVE. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEM и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 18.51%.

MEM

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
13.55%
С начала года
22.82%
1 год
38.89%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.43%

ADVE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.44%
С начала года
18.51%
1 год
31.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADVE

Matthews Asia Dividend Active ETF
$66.56K$40.32K$32.91K

MEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
$139.96K$123.91K$128.91K

Сравнение доходности по годам MEM и ADVE

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		22.82%28.31%10.11%6.60%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		18.51%26.12%7.02%4.58%

Correlation

The correlation between MEM and ADVE is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between MEM and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и ADVE

Секторы
MEM
ADVE

Технологии

45.6%
30.8%

Финансовые услуги

23.8%
28.9%

Промышленность

7.8%
11.5%

Сырьевые материалы

7.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.7%

Энергетика

2.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.6%

Здравоохранение

0.6%
1.0%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

MEM
45.6%
ADVE
30.8%

Финансовые услуги

MEM
23.8%
ADVE
28.9%

Промышленность

MEM
7.8%
ADVE
11.5%

Сырьевые материалы

MEM
7.7%
ADVE
3.8%

Потребительский циклический сектор

MEM
6.8%
ADVE
5.9%

Коммуникационные услуги

MEM
4.3%
ADVE
10.7%

Энергетика

MEM
2.0%
ADVE
0.8%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
ADVE
2.6%

Здравоохранение

MEM
0.6%
ADVE
1.0%

Недвижимость

MEM

-

ADVE
3.2%

Коммунальные услуги

MEM

-

ADVE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с MEMXMEM с FNDEMEM с SPMOMEM с MCHSMEM с EDIVMEM с EMSFMEM с SPY
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MKORADVE с EWSADVE с EEMAADVE с FLKRADVE с JPANADVE с ECNS

Доходность на риск

MEM vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEM c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.62

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.28

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.71

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

9.19

-1.66

MEM vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEM и ADVE

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.41%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-11.73%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-3.08%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.24%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.46%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и ADVE

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.79%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

17.41%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

19.65%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

16.51%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

16.51%

+2.87%

Сравнение комиссий MEM и ADVE

И MEM, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и ADVE

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ADVE в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.17%2.97%6.00%0.37%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.90%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MEM and ADVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEM has higher volatility (7.57%) compared to ADVE (5.79%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, MEM leads with 38.89% vs 31.70% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEM has performed better with a 38.89% return vs 31.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEM and ADVE have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.17% for ADVE.

MEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ADVE is Asia Pacific Equities.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор