PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

MEM и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и ADVE

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%6.44%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с EMSFMEM с MCHS
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EWMADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с DVYA

Сравнение комиссий MEM и ADVE

И MEM, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

MEM vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.94

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.92

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

11.49

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.23

-0.36

Корреляция

Корреляция между MEM и ADVE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и ADVE

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и ADVE

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-18.41%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-11.73%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-7.49%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.21%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.98%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и ADVE

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.13%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.99%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

17.63%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.12%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

15.12%

+2.50%