PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с EDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds. MEM is actively managed, while EDIV is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 20.42%/yr vs 16.73%/yr for EDIV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MEM charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности MEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 8.88%.

MEM

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
13.55%
С начала года
22.82%
1 год
38.89%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.43%

EDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
3.09%
С начала года
8.88%
1 год
14.05%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.18%
10 лет*
8.04%
Всё время*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
$5.00M$5.09M$5.57M

MEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
$139.96K$123.91K$128.91K

Сравнение доходности по годам MEM и EDIV

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		22.82%28.31%10.11%6.92%7.13%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		8.88%16.45%12.75%41.91%-2.44%

Correlation

The correlation between MEM and EDIV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.72

The correlation between MEM and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и EDIV

Секторы
MEM
EDIV

Технологии

45.6%
6.4%

Финансовые услуги

23.8%
17.3%

Промышленность

7.8%
6.2%

Сырьевые материалы

7.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.1%

Энергетика

2.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
9.3%

Здравоохранение

0.6%
0.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

MEM
45.6%
EDIV
6.4%

Финансовые услуги

MEM
23.8%
EDIV
17.3%

Промышленность

MEM
7.8%
EDIV
6.2%

Сырьевые материалы

MEM
7.7%
EDIV
0.8%

Потребительский циклический сектор

MEM
6.8%
EDIV
7.8%

Коммуникационные услуги

MEM
4.3%
EDIV
5.1%

Энергетика

MEM
2.0%
EDIV
4.0%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
EDIV
9.3%

Здравоохранение

MEM
0.6%
EDIV
0.6%

Недвижимость

MEM

-

EDIV
1.8%

Коммунальные услуги

MEM

-

EDIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с MEMXMEM с FNDEMEM с ADVEMEM с SPMOMEM с MCHSMEM с EMSFMEM с SPY
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

MEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.09

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.59

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.36

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

3.97

+3.56

MEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEM и EDIV

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-53.36%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.36%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-13.84%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-1.85%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-19.18%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.54%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и EDIV

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

3.50%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

11.11%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

12.94%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

13.96%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.31%

+2.07%

Сравнение комиссий MEM и EDIV

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и EDIV

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EDIV в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.17%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.90%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEM and EDIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEM has higher volatility (7.57%) compared to EDIV (3.50%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs EDIV's -53.36%.

On 3-year performance, MEM leads with 20.42% vs 16.73% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEM has performed better with a 20.42% return vs 16.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

EDIV has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.90% for MEM.

They also come from different issuers: Matthews and State Street. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.49% for EDIV.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор