Сравнение MEM с MCHS
MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while MCHS is a China Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEM returned 41.70% vs 76.59% for MCHS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEM charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности MEM и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEM показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 51.65%.
MEM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 51.65%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 76.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEM и MCHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 23.86% | 28.31% | 12.85% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 51.65% | 31.19% | 6.53% |
Correlation
The correlation between MEM and MCHS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between MEM and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEM vs. MCHS — Ранг доходности на риск
MEM
MCHS
Сравнение MEM c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEM | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 6.34 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 18.43 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEM и MCHS
Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEM | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -23.75% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -12.15% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -4.48% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -7.52% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.17% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEM и MCHS
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеют волатильность 12.91% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEM | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 13.29% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 21.61% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 25.10% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 28.92% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 28.92% | -9.82% |
Сравнение комиссий MEM и MCHS
MEM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEM и MCHS
Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MCHS в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.35% | 3.56% | 5.48% | 0.00% | 0.00% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 2.87% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MEM and MCHS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHS has higher volatility (13.29%) compared to MEM (12.91%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs MCHS's -23.75%.
On 1-year performance, MCHS leads with 76.59% vs 41.70% for MEM. On fees, MEM is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 12.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 76.59% return vs 41.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MEM has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.35% for MCHS.
MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while MCHS is China Equities. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.89% for MCHS.
MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEM и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор