Сравнение MEM с MCHS

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEM и MCHS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности MCHS в 3.14%

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и MCHS.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.