PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с MEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).

MEM и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и MEMX

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%1.02%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с EMSFMEM с MCHSMEM с ASIA
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с NTSEMEMX с DODEX

Сравнение комиссий MEM и MEMX

И MEM, и MEMX имеют комиссию равную 0.79%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Доходность на риск

MEM vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMMEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.52

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.19

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

3.50

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

14.46

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа MEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.52

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.13

-0.26

Корреляция

Корреляция между MEM и MEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и MEMX

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности MEMX в 4.54%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и MEMX

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и MEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-19.27%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.70%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-10.31%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.54%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.56%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и MEMX

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 9.12%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

10.72%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.25%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

20.41%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.07%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.07%

+1.55%