PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

MEM и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%6.44%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с MCHSMEM с ASIA
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий MEM и EMSF

И MEM, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Доходность на риск

MEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.32

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.80

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.23

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.48

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.52

+0.36

Корреляция

Корреляция между MEM и EMSF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и EMSF

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности EMSF в 1.70%

TTM2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEM и EMSF

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-24.75%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.57%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-9.70%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.96%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.34%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и EMSF

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 9.12%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

11.37%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

19.44%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

24.57%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

21.78%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

21.78%

-4.16%