Сравнение MEM с HEEM
MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEM is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 18.38%/yr vs 21.93%/yr for HEEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MEM charges 0.79%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности MEM и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEM показывает доходность 18.59%, а HEEM немного выше – 19.41%.
MEM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам MEM и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 18.59% | 28.31% | 10.11% | 6.92% | 7.13% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 19.41% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -1.05% |
Correlation
The correlation between MEM and HEEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between MEM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск
MEM
HEEM
Сравнение MEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEM | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.73 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 11.99 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEM и HEEM
Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -33.53% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -10.83% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -14.82% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -10.39% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -11.08% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.36% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEM и HEEM
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 9.82%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 10.47% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 19.90% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 21.83% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.92% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 18.31% | +0.94% |
Сравнение комиссий MEM и HEEM
MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEM и HEEM
Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HEEM в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 3.00% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MEM and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HEEM has higher volatility (10.47%) compared to MEM (9.82%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs HEEM's -33.53%.
On 3-year performance, HEEM leads with 21.93% vs 18.38% for MEM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 21.93% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.
HEEM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 3.00% for MEM.
They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.72% for HEEM.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEM и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор