PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEM is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 22.95%/yr vs 26.46%/yr for HEEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MEM charges 0.79%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности MEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEM показывает доходность 26.97%, а HEEM немного выше – 28.24%.

MEM

1 день
-1.10%
1 месяц
4.83%
С начала года
26.97%
6 месяцев
28.94%
1 год
50.70%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и HEEM

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		26.97%28.31%10.11%6.92%7.30%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%34.02%12.59%10.14%-0.61%

Correlation

The correlation between MEM and HEEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between MEM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEM и HEEM

Секторы
MEM
HEEM

Технологии

37.5%
37.0%

Финансовые услуги

24.6%
19.4%

Сырьевые материалы

9.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.6%

Промышленность

8.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.9%

Энергетика

2.9%
4.0%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.0%

Здравоохранение

0.8%
2.9%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MEM
37.5%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
HEEM
19.4%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
HEEM
6.5%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
HEEM
9.6%

Промышленность

MEM
8.9%
HEEM
7.5%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
HEEM
6.9%

Энергетика

MEM
2.9%
HEEM
4.0%

Недвижимость

MEM
1.6%
HEEM
1.1%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
HEEM
3.0%

Здравоохранение

MEM
0.8%
HEEM
2.9%

Коммунальные услуги

MEM

-

HEEM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

MEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.39

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.42

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.54

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

22.18

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.39

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.49

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MEM и HEEM

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-33.53%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.83%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-14.82%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.16%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-11.13%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.70%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и HEEM

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.72%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

15.39%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

17.75%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.02%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.97%

+0.34%

Сравнение комиссий MEM и HEEM

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и HEEM

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.80%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MEM and HEEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEM has higher volatility (8.93%) compared to HEEM (7.72%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs HEEM's -33.53%.

On 3-year performance, HEEM leads with 26.46% vs 22.95% for MEM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 26.46% return vs 22.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.80% for MEM.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор